Als Risikodiversifikation bezeichnet man den Effekt der sich daraus ergibt, dass man zwei oder mehr Wertpapiere miteinander in einem Portfolio kombiniert. Das so gewonnene Portfolio hat ein geringeres Risiko als die beiden einzelnen Wertpapiere. Voraussetzung ist, sie besitzen zueinander einen negativen Korrelationskoeffizienten. Als Risiko bezeichnet man die Varianz bzw. die Standardabweichung der Wertpapiere bzw. des Portfolios.

Siehe auch: Portfoliotheorie

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